因果 Bar 回测
只读取已完成 K 线，信号在下一根 K 线开盘执行，用于快速排除明显无效方案。
Quantitative Research Engine
Retro-Tide Engine 量子潮汐·溯潮引擎
回溯潮汐，预演未来。 Rewind the Tide, Preview the Future.
把交易规则转化为可复现、可比较、可验证的研究结果。面向交易员与量化研究团队的本地 Python 回测研发底座，从 Bar 初筛、Tick 复核到 MT5 交叉验证，让每一次策略结论都有清晰证据链。
本地运行 · 数据不上传 · 官网仅展示能力
DATA
行情与质量校验
UTC · CSV · BID/ASK
STRATEGY
策略插件与参数
S-ID · YAML · VERSION
ENGINE
因果撮合与账户账本
NEXT BAR OPEN · SL/TP
REPORT
指标、曲线与成交档案
MANIFEST · HASH · HTML
Positioning
不是只生成一张漂亮的收益曲线。
溯潮引擎将行情数据、策略规则、撮合执行、风险指标与运行报告拆分为可维护的研究模块。同一份策略、参数、数据和引擎版本可以重复运行、定位差异并保留完整记录，让每一次结论都能够被追溯。
Capabilities · v0.2
从快速研究，到候选复核。
当前版本聚焦可执行、可核验的核心能力，不把路线图包装成已经完成的功能。
Tick 候选复核
使用 Bid/Ask Tick、动态点差及成本配置复核入围策略，进一步观察价格路径与成交差异。
比较与参数筛选
比较不同策略或参数版本，并通过确定性 Grid 批量筛选参数组合。
报告与审计留档
自动保存指标、资金曲线、成交记录、数据质量、最终配置与版本哈希，形成不可覆盖的运行档案。
Research Workflow
从交易想法，到可验证结果。
交易员不需要成为引擎开发者，只需要把规则说清楚，并按统一流程逐层验证。
-
01
写清规则
明确入场、出场、仓位、止损和参数范围。
-
02
生成策略
由研发人员或 Vibe Coding 工具整理为标准策略包。
-
03
Bar 初筛
在本地校验数据与逻辑，快速筛选研究候选。
-
04
Tick 复核
用更细的价格路径和真实 Bid/Ask 复核候选。
-
05
MT5 验收
在相同经纪商环境、规格和参数下完成最终交叉验证。
交易规则→策略文件→Bar 初筛→Tick 复核→MT5 验收
Evidence
先看风险，再看收益。
报告同步呈现资金与净值曲线、最大回撤、收益风险指标及已平仓成交明细。研究重点不是寻找单次最高收益，而是判断结果是否稳定、可解释，并经得起样本外复核。
示意指标用于说明阅读顺序，不代表任何策略收益。
01 · RISK FIRST
最大回撤
观察最坏阶段能否承受
02 · CURVE
余额 / 净值
识别浮亏与利润质量
03 · QUALITY
Sharpe / Sortino
比较承担风险后的回报
04 · TRACE
成交与版本
回到每笔交易定位差异
LOCAL / PRIVATE
量子潮汐本地研发环境
策略源码 · 行情数据 · 引擎内核 · 完整报告
WEBSITE / PUBLIC
QuantumTide.tech
能力介绍 · 研究方法 · 脱敏成果 · 联系入口
Local by Design
研发留在本地，官网只负责展示。
交易员把策略文件放入本地引擎目录，通过标准配置运行回测；策略源码、原始行情、账户数据和服务器凭证不上传官网。官网不接收、也不执行访客 Python 代码。
Trust Boundary
明确能力，也明确边界。
回测是研究工具，不是收益承诺。越接近真实执行，越需要更严格的数据、成本和经纪商环境复核。
- 01
当前定位为本地 Bar/Tick 回测研发底座，不是在线云回测平台。
- 02
Tick 能提高路径与成交模拟精度，但不等于 MT5 或实盘结果。
- 03
当前以单策略、单品种研究为主；完整 MT5 订单状态机仍在演进。
- 04
最终候选必须经过相同经纪商环境下的 MT5 验收与前向验证。
Research With QuantumTide
让每一个策略结论，都有可以复核的依据。
量子潮汐可提供策略接口整理、数据配置、回测流程与 MT5 交叉验证支持。